Как выйти из просадки при торговле

04.05.2018

Как выйти из просадки на Forex

Не существует стратегий торговли на рынке Форекс со 100% эффективностью, это значит, что даже очень качественные торговые системы время от времени приносят владельцам убытки. Если трейдер строго придерживается правил стратегии, соблюдает нормы безопасного управления капиталом и управления рисками, то величина потерь редко достигает критических значений. Иногда, все же происходят ситуации, которые требуют выработки скорейшего решения, направленного на сохранение инвестированного капитала: речь идёт о накоплении открытых сделок по торгуемым валютным парам с текущим отрицательным результатом. В этой статье подробно расскажем о том, что такое просадка на Форекс и какие действия следует предпринять для относительно безболезненного выхода из неё.

Виды просадок на Forex

Просадка – это снижение количества доступных для торговли денег на депозите пользователя, плавающая – для открытых убыточных сделок и фиксированная – для ордеров, которые уже закрыты «в минус». Следует отличать локированную маржу при открытии позиции, которая также уменьшает количество средств, доступное для торговли и просадку депозита: в первом случае деньги вернутся на баланс после завершения сделки, во втором – нет.

Также важно понимать отличие абсолютной просадки от относительной: абсолютное значение исчисляется в валюте депозита, а относительное – в процентах от него. В качестве примера можно рассмотреть две ситуации:

  • при наличии на торговом счету 500$ просадка депозита в 200$ - составит 40% и явно указывает на необходимость срочного принятия действий, направленных на спасение вложенных средств.
  • если на балансе трейдера 5000$, то относительная просадка составит всего 4%, что может соответствовать принятой норме риска, и являться нормальной ситуацией.

Как получается просадка

Причины просадок

Текущая просадка на рынке Форекс возникает, когда цена двигается против открытой трейдером позиции, что приводит росту величины убытка от сделки по мере удаления котировок от уровня входа в рынок. Если установлен приказ на ограничение убытков (stop-loss), позиция будет автоматически закрыта при достижении ценой установленных значений. В противном случае, без вмешательства трейдера, убыток будет нарастать до срабатывания margin call и принудительного закрытия всех убыточных ордеров.

Трейдер в любой момент может самостоятельно зафиксировать убытки, вручную закрыв сделки с отрицательным результатом. В этом случае просадка из плавающей превращается в фиксированную, и потенциально возможный вариант развития событий, когда цена развернётся в «нужную» сторону перестаёт быть значимым для трейдера.

Вот лишь несколько причин, которые могут привести к неконтролируемому росту убытков:

  1. Потеря актуальности используемой торговой стратегии. Проявляется как большое количество убыточных сделок, следующих друг за другом. Обычно источник неприятностей кроется в изменении каких-либо ключевых параметров рынка, что ведёт к необходимости доработки стратегии для получения устойчивой прибыли.
  2. Нарушение правил мани-менеджмента. Сюда можно отнести и чисто психологические причины, такие как желание немедленно «отыграться» за полученный убыток, что приводит к открытию новой сделки без обязательного анализа рыночной ситуации и, таким образом – к увеличению размера просадки.
  3. Еще больше проблем можно получить, если не управлять рисками и входить в рынок одним ордером на большую часть суммы на депозите. Но в данном случае всё обычно заканчивается достаточно быстро: если одна или несколько сделок были открыты с размером локированной маржи примерно равной количеству денег на счету у трейдера, то даже незначительные изменения цен в негативном направлении приведёт к закрытию сделок брокером по стоп-аут.

Как выйти из просадки

Методы выхода из просадок

Сразу необходимо отметить: простых и суперэффективных способов выхода из просадки не существует. Каждый из имеющихся вариантов потребует концентрации аналитических способностей и принятия сложных ответственных решений. Важно и наличие свободного времени: в самых сложных случаях могут потребоваться месяцы только для того чтобы выйти из просадки и компенсировать убытки от закрытых сделок.

В зависимости от допустимого уровня максимальной просадки, который устанавливается в рамках торговой системы и в абсолютном значении привязан к размеру депозита, определяется использование одного из существующих методов выхода из просадки на Форекс.

Локирование

Способ «Локирование»

Этот способ не имеет непосредственного отношения к алгоритму действий для снижения просадки по депозиту, но активно используется в рискованных стратегиях торговли, поскольку позволяет исключить формирование новых убытков при развитии рыночной ситуации по негативному для трейдера сценарию. Локировать любую сделку очень просто, а вот выйти из лока заметно сложнее, поэтому если есть варианты, позволяющие применять другие методы выхода из просадки – лучше положитесь на них. Локирование может быть безальтернативно использовано только в одном случае – когда убыток растёт высокими темпами, размер свободных средств приближается к уровню стоп-аут, не оставляя времени на анализ ситуации и принятие здравого решения.

Чтобы локировать убыточную позицию, не закрывая её ордер, откройте встречный по текущей цене с аналогичным объёмом. Маржинальное требование не увеличится, а изменение цены на каждый пункт в минус по одной сделке, будет приносить один пункт прибыли по другой (встречной).

Выход из локированной позиции всегда будет сопряжен с закрытием одного из ордеров, что проще сделать на спокойном рынке, находящемся в продолжительном боковом движении.

Несомненные достоинства метода:

  • Он бывает единственным доступным трейдеру – остальные требуют наличия большего количества средств на депозите;
  • Позволяет получить время для размышлений над наиболее эффективным решением вопроса о методах выхода из сложившегося положения.

Грамотный анализ рынка и выявление границ ценового движения является необычайно важным, поскольку позволяет постепенно снизить просадку депозита, открывая и закрывая встречные ордера.

Мартингейл

Способ «Мартингейл»

Следующий, более рискованный способ выйти из просадки стоит использовать только при наличии достаточно больших резервов средств на балансе. Стратегия мартингейл предполагает «повышение ставки» - увеличение объёма ордера, открываемого после убыточного, ровно в два раза.

Логика проста: чем выше значение объёма ордера, тем более прибыльным он окажется, если будет открыт в нужную сторону. Чтобы выйти из просадки на Форекс, мартингейл используют как стратегию «последнего шанса», фиксируя убыток по ранее открытым ордерам и открывая встречные сделки большего объёма. Основной риск заключается в сознательном нарушении правил управления капиталом, что может стоить трейдеру остатка средств на депозите.

Используйте мартингейл только после тщательного разбора рыночной ситуации, когда есть шансы для получения хорошей прибыли. Также необходимо внимательно следить за уровнем доступных для торговли средств, чтобы избежать принудительного закрытия новых убыточных ордеров.

Усреднение

Способ «Усреднение»

Еще один способ, который может помочь выйти из просадки заключается в усреднении позиций (известной как «доливка»). Он заключается в последовательном открытии ордеров в ту же сторону, что и убыточный, в надежде на разворот. От направления волатильности рынка и количества доступных средств на балансе зависит то, как сложится ситуация далее:

  • В случае ожидаемого разворота и последующего возврата графика к уровню входа в рынок будет получена прибыль, величина которой может превысить ожидаемую от заключения первой (убыточной) сделки.
  • Если разворота не случится и ситуация продолжит развиваться по негативному сценарию, убыток будет нарастать с удвоенной скоростью.

Дополнительные сложности при выходе из просадки

Выход из просадки всегда сопряжен с работой в стеснённых финансовых и временных рамках. Проводить анализ, делать выводы из его результатов и принимать торговые решения нужно быстро и максимально точно: каждая новая ошибка увеличивает просадку и связанные с ней потери.

Каждый трейдер дорожит вложенными в торговлю деньгами, поэтому процесс отработки убытков всегда сопряжен со стрессом, но это также и колоссальный личный опыт, наличие которого позволяет в дальнейшем избегать ситуаций, которые способны привести к значительным просадкам.




Получайте новости первыми