Стратегии Форекс на базе индикатора MACD Histogram

177


Инструменты технического анализа, основанные на анализе взаимного расположения скользящих средних графика цены, получили заслуженное признание в сообществе трейдеров. Эффективность торговых систем, построенных на базе таких индикаторов, подтверждена за десятилетия успешного применения на различных рынках и в различных торговых условиях. Одним из наиболее популярных представителей класса осцилляторов и неотъемлемой частью многих прибыльных стратегий является индикатор схождения-расхождения скользящих средних или MACD гистограмма – простой инструмент с широким спектром настроек и несколькими типами торговых сигналов.

Принцип работы MACD

Индикатор MACD и его гистограмма, которая является графическим представлением усреднённого изменения цен, дает трейдеру общее представление о силе импульса ценового движения. Оценка взаимного расположения сигнальных линий позволяет решить задачу достоверного и своевременного информирования о направления тренда. Второй важной деталью является возможность поиска сигналов к изменению тенденций роста или снижения.

Показания MACD формируются на основе скользящих средних с разными периодами, и представляют собой выраженную в абсолютных значениях величину расстояния между кривыми MA. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить изменение скользящих средних и гистограммы индикатора MACD.

Принцип работы индикатора MACD

Просматривается наличие однозначной связи:

  • Пересечение скользящих средних приводит к изменению положения гистограммы MACD относительно нулевой отметки. При восходящем тренде столбики располагаются выше 0, а нисходящий тренд приводит к появлению отрицательных показаний. Речь идёт о разнице значений быстрой и медленной MA: когда рынок растёт абсолютная величина быстрой скользящей средней больше чем у медленной линии и разность положительна, при снижении медленная MA имеет большую величину и разность становится отрицательной, что и отражает гистограмма MACD.
  • Высота столбиков гистограммы находится в прямой зависимости от расстояния между кривыми MA, и чем она больше, тем увереннее рынок растёт или снижается.

В стандартном виде классический MACD недостаточно информативен, и не позволяет однозначно идентифицировать некоторые типы сигналов, необходимые для успешной торговли. В качестве альтернативы лучше использовать индикатор MACD Histogram, который более эффективно использует в работе теоретические основы, заложенные в оригинальный MACD.

Установка в терминал

Скачайте и сохраните файл индикатора MACD Histogram, затем откройте терминал MetaTrader 4 и выберите пункт меню «Файл» -> «Открыть каталог данных»


В появившемся окне найдите папку «MQL4», а в ней - «Indicators». Скопируйте в неё скачанный файл, а затем перезапустите терминал.


Чтобы добавить его к графику найдите его через меню «Вставка» -> «Индикатор» -> «Пользовательский»


Откроется окно настройки MACD, в котором можно внести изменения в основные параметры инструмента.


Здесь:

  • Fast EMA Period – период быстрой экспоненциальной скользящей средней;
  • Slow EMA Period – период медленной скользящей;
  • Signal SMA Period – период сигнальной линии индикатора – его усредненных значений.

Это основные параметрыдля расчёта показаний, есть и другие, но для торговли вполне достаточно тех, что установлены по-умолчанию. При необходимости можно вернутся к редактированию настроек в любой момент, когда потребуется произвести точную подстройку под используемую валютную пару.

Основные торговые сигналы

Модифицированный MACD показывает торговые сигналы в удобной для восприятия форме, выделяя цветом наиболее значимые изменения. Всего можно выделить четыре типа показаний:

Торговые сигналы MACD

  1. Пересечение гистограммой MACD нулевой линии. При пробое сверху вниз указывает на начало нисходящего тренда. И наоборот, когда пересечение нулевой линии происходит снизу вверх, формируется восходящий тренд и получен сигнал на покупку. Состояние рынка в момент, когда гистограмма переходит через «0» уровень, также можно рассматривать как пограничное между ростом и снижением. Это полный аналог ситуации, рассмотренной через призму показаний двух MA с разными периодами – когда быстрая линия осуществляет пробой медленной.
  2. Когда линия MACD и сигнальная линия (голубая и красная пунктирная) пересекают нулевой уровень и друг друга это служит дополнительным подтверждением сильной тенденции. Не стоит рассматривать эти две линии в отрыве от других показаний данного индикатора, так как они могут служить источником большого количества ложных сигналов.
  3. Изменение высоты столбиков гистограммы. Если новый элемент графика становится ниже, чем предыдущий это говорит об ослаблении импульса и служит предварительным сигналом для совершения сделок на разворот. В рассматриваемой версии MACD такие столбики окрашены более тёмными цветами – темно-красным для отрицательных значений, расположенных ниже нуля, и тёмно-зелёным – для положительных. Высота столбика характеризует расстояние между скользящими средними линейного MACD (составленного из двух MA с разными периодами, без гистограммы), если расстояние увеличивается – тренд усиливается. На основании таких данных осуществляют поиск разворотных моделей: при продолжительном росте котировок появление темно-зелёного элемента гистограммы может свидетельствовать об ослаблении восходящего импульса и служит предварительным сигналом на продажу.
  4. Дивергенция – расхождение наклона MACD гистограммы и графика. Один из самых сильных сигналов по данному индикатору, который позволяет точнее других определить точки начала разворота. Рассматриваемая в этой статье реализация инструмента технического анализа позволяет в автоматическом режиме осуществлять поиск расхождений, и даже оповещать трейдера о появлении таких сигналов.

Алгоритм торговли с использованием индикатора

Рассматриваемый инструмент технического анализа можно с успехом использовать при торговле по тренду и в качестве решения для поиска точек разворота. В обоих случаях непосредственным источником торговых сигналов выступает гистограмма, но тактика использования индикатора меняется в зависимости от текущих рыночных условий.

Торговля по тренду

Для того чтобы с высокой вероятностью определить, в какую сторону с течением времени пойдёт цена нужно выполнить ряд условий.

Торговля по тренду с MACD

Первое: определить, находится ли рынок в тренде, или сейчас происходит консолидация после сильного движения. Для этого достаточно оценить изменение высоты столбиков гистограммы – если она изначально невелика и длина каждого следующего элемента снижается – можно предположить, что сейчас цена находится в слишком узком ценовом коридоре, поэтому вход в рынок противопоказан.

Второе: определить основную тенденцию рынка. Если на нескольких таймфреймах (30 минут, 1 час и 4 часа) котировки и индикатор показывают рост, значит наблюдается устойчивый восходящий тренд и можно искать точку входа. В случае нисходящего тренда показания индикатора на нескольких таймфреймах должны находиться в отрицательной зоне, а длина столбиков увеличиваться с каждым новым баром. В качестве дополнительного подтверждения можно рассматривать положение сигнальной и средней линии индикатора. Для восходящего тренда сигнальная линия должна быть выше средней, для нисходящего - располагаться под ней.

Третье. Непосредственно перед открытием сделки необходимо убедиться, что ценовой импульс не потерял силу. Основным торговым сигналом будет формирование последнего элемента графика индикатора - ярко зеленого при росте и ярко красного при снижении.

Торговля на откатах: поиск точки разворота

Если имеются основания предполагать что приближается разворот тренда, а на это могут указывать неодинаковые показания индикатора на различных таймфреймах или наличие мощного многолетнего уровня сопротивления или поддержки, значит пришло время искать возможности для входа в рынок. Здесь помогут осцилляторные функции индикатора.

В этом случае важными становятся только два из четырёх сигналов:

  • Бычья и медвежья дивергенции, как расхождение направлений гистограммы с графиком цены.
  • Снижение абсолютных значений расхождения MA, которое выражается как уменьшение высоты гистограммы – каждое следующее значение меньше предыдущего.

Принцип поиска разворотной модели представлен на изображении ниже:

Дивергенция MACD

Если направления пунктирных линий на конкретном временно отрезке не совпадают – значит, сейчас формируется дивергенция.

Достоинства и недостатки

MACD был создан более 30 лет назад, но до сих пор он остаётся одним из самых востребованных инструментов технического анализа. Он вполне заслужено занимает почётное место среди классических индикаторов благодаря универсальности и широкому диапазону вариантов использования в различных торговых системах. Множество реализаций с расширенным функционалом по визуализации торговых сигналов и поиска дивергенций предлагают пользователям уникальное сочетание понятных и достоверных торговых сигналов.

Гистограмма индикатора MACD может быть задействована в любых стратегиях на любых активах – от традиционных валютных пар на Forex до торговли на CFD, криптовалютой и даже бинарных опционах. Всё, что требуется от трейдера – это внимательность в сочетании с четким следованием правилам торговой системы. Только в этом случае можно рассчитывать, что в конечном итоге количество успешных сделок превысит количество неудачных.

Статьи

Нефть и Forex: основы торговли
18.07.18 8:00

Среди множества доступных трейдеру торговых инструментов особенно выделяется ряд CFD контрактов на сырьевые товары, и одним из самых популярных среди них является ...

Эффективное использование Stop Loss на Forex
13.07.18 8:00 2

Работа трейдера – это постоянный поиск баланса между прибылью и убытком. Успешные профессионалы имеют существенный перевес количества сделок «в плюс» над убыточными ордерами, новички нередко балансируют около общей нулевой доходности, но никто не торгует вообще без ...

Торговля на откатах
10.07.18 8:00 4

Общеизвестное правило торговли исключительно по тренду, которое часто рекомендуют начинающим трейдерам, рано или поздно перестаёт удовлетворять ...

Понимание торгового хаоса
05.07.18 8:00 10

В процессе изучения теоретических основ торговли на рынке Forex рано или поздно трейдер встречает упоминание о Билле Вильямсе и его оригинальном подходе к ...

Читайте
также




Получайте новости первыми