Строим линии тренда по методу Сперандео

194

Линии тренда по методу Сперандео

Правила построения линий тренда – это азы графического анализа, которые известны даже трейдерам-новичкам. Соединить последовательные максимумы или минимумы графика может каждый, проблема в том, что невозможно дать однозначный ответ, какую именно точку считать конечной, а какую принимать за исходную. Следуя книжным правилам построения линий и каналов, можно отыскать десятки вариантов только на одном таймфрейме валютной пары, что никак не способствует принятию объективного торгового решения о направлении открытия сделки. Исправить положение можно воспользовавшись методикой, которую предложил трейдер Виктор Сперандео. Ознакомиться с предложенным им подходом к анализу можно в книге за его авторством, доступной по ссылке. С её помощью удаётся выработать универсальный подход к построению трендовых линий и однозначно определять разворот тренда. Цель этой статьи – детальный разбор принципов, на которых основан метод Сперандео.

Основная проблема трендовых линий

Для определения точки входа на рынок в некоторых торговых стратегиях Форекс необходимо построить линии тренда, определив на графике локальные минимумы и максимумы, что в большинстве случаев приводит к крайне неоднозначным результатам:


Даже попытавшись оценить четыре представленных варианта сложно прийти к единственно верному выводу. Давайте посмотрим, какую информацию можно извлечь из линий, представленных на скриншоте:

  1. Красная поддержка говорит о том, что восходящий тренд ещё актуален.
  2. Желтая сопротивление указывает на ускорение движения вниз.
  3. Синее сопротивление говорит о наличии мощного импульса ценового движения вниз.
  4. Зелёное сопротивление явно указывает на изменившееся направление тренда и начало нисходящей тенденции.

В таких условиях трудно предсказать направление дальнейшего движения цен, но если использовать методы построения линий Сперандео можно значительно сократить количество варинатов для анализа.

Использование метода при восходящем тренде

Применение данного метода при восходящем движении даёт возможность провести линии эффективной поддержки, которые в наибольшей степени характеризуют наличие значительных силовых уровней. Принципы, заложенные в метод Сперандео, позволяют учесть влияние смещения ценовых каналов под воздействием ложных пробоев и формирования экстремумов графиков за их пределами.

Чтобы построить такую трендовую линию нужно выполнить несколько простых действий:

  1. Определить вероятную точку начала локального ценового движения – это будет наиболее низкий уровень на анализируемом участке графика.
  2. Найти локальный самый высокий максимум, формирование которого говорит о продолжении восходящей тенденции.
  3. Теперь необходимо выбрать минимум, появление которого предшествовало формированию последнего максимального значения графика и провести линию, соединяющую две точки – начало ценового движения и этот минимум.
  4. Важное условие: построенный уровень не должен пересекаться с графиком, если это случилось, то новую линию следует последовательно провести через каждый предыдущий минимум, избежав таким образом формирования пересечений.

Восходящий тренд

На представленном выше скриншоте синяя линия соединяет наиболее низкий минимум и локальный максимум, красную же проводим между нижним и верхним минимумами, а зеленая представляет собой трендовую линию, построенную по методу Сперандео.

Применение методики на нисходящем тренде

На нисходящем тренде построения выполняются аналогичным образом, но процесс начинается с поиска самого высокого максимума.

  1. Самый высокий экстремум, с которого начинается отсчет нисходящего движения служит исходной точкой, из которой необходимо строить линию в самый низкий минимум.
  2. Следующее действие заключается в определении предыдущего локального максимума, формирование которого предшествует самому низкому уровню котировок.
  3. Как и в предыдущем случае, важным моментом является построение такой трендовой линии между максимумами, чтобы она не пересекала график.

Нисходящий тренд

Метод Сперандео позволяет упростить определение текущих силовых уровней и направления тренда, определяя однозначные и четкие правила, не допускающие двойного толкования. Но есть и еще одна особенность: с помощью этой методики можно выявлять моменты смены тренда.

Правило 1-2-3

Чтобы четко определить время начала изменения ценовой тенденции можно использовать различные индикаторы, такие как скользящие средние, но существует способ проще: методология Сперандео в этой ситуации предлагает более надёжное решение. Его суть сводится к оценке силы импульса, который потенциально способен привести к развороту, и для этого необходимо выполнение трёх условий:

  1. Построенная ранее трендовая линия должна быть пробита графиком. Речь идёт о формировании тела свечи за пределами обозначенного уровня.
  2. Затем, должен произойти возврат цены к пробитой отметке и повторное тестирование минимума или максимума. Для восходящего тренда это должен быть самый низкий локальный минимум, для нисходящего – самый высокий локальный максимум.
  3. В ходе последующих торгов новые экстремумы, которые сформировались после преодоления ценой поддержки или сопротивления, должны также оказаться пробиты, что окончательно подтвердит разворот тренда.

О начале новой тенденции будет свидетельствовать и последовательное формирование следующих экстремумов, расположенных более низко для нового нисходящего тренда и выше, чем последний максимум, использованный для построения линии по методу Сперандео для нового восходящего тренда.

Разворот нисходящей тенденции

В качестве примера поиска возможностей для торговли на пробитии тренда рассмотрим уже знакомый случай нисходящего ценового движения.

Разворот нисходящего движения

Здесь выполнены все три условия:

  1. Перед началом разворота тренда, линия, которая была построена ранее, оказалась пробита восходящим импульсом цены.
  2. После пробития силового уровня котировки вернулись к предыдущему максимуму, но обратного пробития не случилось: цена не вернулась в канал и продолжила рост после консолидации.
  3. Сформированный после пробоя максимум также не устоял и был пробит снизу, о чем свидетельствует формирование более высокого пика на графике.

Большая вероятность продолжения роста цены подтверждается только после оформления третьего этапа последовательности, и служит отличным сигналом для открытия длинной позиции.

Разворот восходящей тенденции

Аналогично описанному выше случаю, при смене направления восходящего тренда на противоположный также должны выполняться три основных положения, о которых говорит метод Сперандео:

  1. Наличие пробития вниз ранее актуального уровня мощным импульсом.
  2. Последующий возврат котировок к предыдущему минимуму и его тестирование, что должно привести к формированию отскока вниз.
  3. Формирование экстремума, расположенного ещё ниже, что говорит о развитии нисходящей тенденции.

Что продемонстрировано на изображении ниже:

Разворот восходящего движения

Факт пробития минимума, являющегося последней точкой на графике, где может быть возобновлено восходящее движение, является хорошим торговым сигналом к открытию короткой сделки по анализируемой валютной паре.

Правила успешной торговли

Определяя силовые уровни тренда по Сперандео можно заранее предугадывать точки разворота и условия продолжения имеющейся тенденции. Поэтому использование отложенных ордеров, расположенных несколько выше или ниже определённых анализом уровней, позволяет входить в рынок максимально эффективно.

Предложенному методу свойственны все недостатки, присущие стратегиям, основанным на поиске силовых уровней, которые проявляются как необходимость перерисовки уже построенных трендовых линий при формировании графиком ложных пробоев. Но, наряду с указанными недостатками, методология Сперандео позволяет значительно снизить неопределённость при проведении анализа тренда и с высокой достоверностью предсказывать его разворот.

Статьи

Скальпинг на Forex: основные правила прибыльной торговли
13.08.18 9:20 11

Грамотное использование краткосрочных тенденций изменения цены может приносить трейдеру значительную прибыль, даже если целями выступают всего 5-6 пунктов. Совершая от 3-4 до нескольких десятков сделок ежедневно, вполне реально получать ...

Торговые решения на базе консолидации цен
07.08.18 12:30 17

Когда цена движется в тренде, главной задачей трейдера является определение основного направления изменения котировок и вход в рынок с учетом силы импульса этого движения. В реальности рынок далеко не всегда пребывает в тренде, ему свойственны такие состояния как ...

Основы планирования для трейдера
26.07.18 9:10 28

Любое дело, успех которого зависит от эффективности и своевременности действий конкретного исполнителя требует обязательного ...

Читайте
также




Получайте новости первыми