Стратегия торговли на дивергенции MACD

483


Большое количество торговых систем для рынка Форекс основаны на использовании дивергенции, представляющей собой расхождение показаний индикатора и направления импульса на графике цены. Для поиска таких состояний рынка можно задействовать различные инструменты технического анализа – осцилляторы и трендовые, но проще всего остановиться на классическом способе определения дивергенции с помощью индикатора MACD. Этой простой, но не очевидной особенности и посвящена данная статья.

Алгоритм поиска торговых сигналов

Основным способом определения удачного момента для открытия сделок является поиск торговых сигналов через построение линий поддержки и сопротивления в окне индикатора и на чарте.

Простые случаи схождения и расхождения

В процессе проведения анализа данных необходимо выделить два наиболее значимых типа графических моделей:

Два типа графических моделей

  • Первая модель наблюдается как схождение силовых линий, построенных только по экстремумам графика и гистограммы MACD, и указывает на необходимость установки длинных приказов. Это бычья конвергенция, которую некоторые авторы статей, посвященных торговле на Форекс, часто ошибочно называют бычьей дивергенцией. Событие происходит при нисходящем тренде, когда цена стремится вниз, но гистограмма показывает ослабление импульса и стремится к нулевой отметке индикатора.
  • При расхождении направлений гистограммы и кривой графика котировок (в этом случае уровни также необходимо строить по локальным максимумам или минимумам) – формируются сигналы на продажу. В практике торговли эта ситуация называется медвежья дивергенция. Она наблюдается при восходящем движении, когда цена продолжает расти вверх, но гистограмма отображает новые значения, которые ниже предыдущих. Это событие указывает, что восходящий тренд слаб.

Описываемые ситуации представляют собой обычные дивергенцию и конвергенцию индикатора MACD и являются одними из самых сильных сигналов, которые с высокой степенью достоверности указывают на разворот. Существуют и частные случаи, так называемые скрытые модели.

Скрытые дивергенция и конвергенция

Варианты дивергенции на индикаторе MACD, рассмотренные выше, включали построение линий поддержки и сопротивления относительно локальных экстремумов гистограммы, сформированных после пересечения нулевого уровня. Существует и другой алгоритм, который позволяет выявить скрытые расхождения чарта и индикатора. В основе механизма поиска скрытых торговых сигналов лежит принцип определения взаимного наклона графика и индикатора, но с учётом направления тренда и расположения гистограммы относительно уровня «0».

Каждый из представленных ниже сигналов указывает на продолжение тренда:

Скрытая бычья дивергенция

  1. Бычья обратная (скрытая) дивергенция формируется на восходящем тренде, когда разность между быстрой и медленной экспоненциальной скользящей средней положительна и гистограмма MACD расположена выше нуля. В этом случае расхождение констатирует, что быки взяли паузу, но по-прежнему сильны и в ближайшее время продолжат играть на повышение.
    «Скрытая медвежья дивергенция»
  2. Медвежья скрытая конвергенция происходит при нисходящем тренде в те периоды времени, когда осуществляется консолидация или медленный рост. В этом случае сигнальные линии индикатора и гистограмма расположены ниже нуля, что указывает на вероятность дальнейшего снижения. В развитии ситуации направление импульса останется неизменным, а скорость падения котировок может ещё больше усилиться, потому что быки не смогли воспользоваться предоставленным шансом переломить тенденцию в свою пользу при консолидации.

Современные версии индикатора

Сейчас от трейдера уже не требуется осуществлять поиск дивергенции, просматривая множество графиков и таймфреймов. Актуальные реализации принципов поиска схождения/расхождения, такие как индикатор macd divergence, MASi_MACDHist и многие другие, предлагают пользователям множество удобных функций, значительно облегчающих процесс торговли на Forex любыми валютными парами:

  • в автоматическом режиме осуществляют проверку взаимного наклона графика котировок и гистограммы, строя линии поддержки и сопротивления в соответствии с настройками периода скользящих средних;
  • отмечают в окне данных наиболее удачное направление входа в рынок, что позволяет значительно снизить количество ошибок;
  • подают звуковые сигналы при наступлении удачных условия для заключения сделок.

MASi_MACDHist – на паре EUR/USD – H4

Принцип работы MASi_MACDHist

От трейдера требуется только соблюдать правила мани-менеджмента и считывать показания с индикатора MACD при появлении дивергенции. Дополнительным плюсом торговли с использованием этого инструмента технического анализа является определение не только удачного момента для открытия сделки, но и для её завершения. Стратегия проста: при появлении сигнала установить ордер в направлении, указанном на гистограмме MACD, а сигналом к закрытию позиции выступит новый алерт в противоположную сторону.

Используя аналогичный подход можно торговать по MACD Divergence:

Индикатор MACD Divergence

Здесь применён несколько иной подход к алгоритму поиска схождения/расхождения, что повышает количество сигналов, но снижает их качество. В данном случае, это лишь говорит о том, что каждый инструмент тех. анализа должен быть подвергнут точной настройке под торгуемую валютную пару. Чтобы добиться повышения качества прогнозов, потребуется подобрать оптимальное сочетание параметров, которые можно изменить, открыв свойства индикатора для редактирования.

Использование дивергенции в торговых системах

MACD – достаточно многогранен и может выступать как в роли осциллятора, так и трендового индикатора, что наделяет его универсальностью и адекватностью в любых торговых условиях. К несомненным достоинствам следует отнести также наличие простого и понятного механизма определения наличия дивергенции – как наиболее важного из всех возможных торговых сигналов.

Чтобы снизить количество убыточных сделок в торговых системах на базе MACD, нужно проводить мониторинг наличия дивергенции выбранного актива, а перед открытием сделки проверять совпадение трендов на различных таймфреймах. Выбирая дивергенцию как источник торговых сигналов не следует забывать, что только при условии получения подтверждения на более старших графиках или от других инструментов анализа можно входить в рынок. Соблюдение этого простого правила поможет начать торговать с прибылью и убережет депозит от ненужных просадок.

Статьи

Воспоминания биржевого спекулянта
10.09.18 9:00 16

Начинающие трейдеры нередко сталкиваются с проблемой выбора среди всего ассортимента книг наиболее качественного источника информации о ...

Читайте
также




Получайте новости первыми