Форекс и уровни Леонардо Фибоначчи

242

Уровни Фибоначчи на рынке Forex

Когда великий итальянец Леонардо Фибоначчи, живший в 13 веке, обдумывал красоту и изящество «золотого сечения», он и представить не мог, что спустя 800 лет обнаруженная им закономерность числовой последовательности найдет применение в торговле на валютном рынке. Сегодня уровни Фибоначчи стали неотъемлемой частью многих стратегий торговли на Форекс. Благодаря этому простому, но эффективному инструменту, трейдеры получили возможность прогнозировать ширину диапазона ценовых движений, а также получать подтверждение разворота тренда. Вопросу эффективного использования в реальной торговле линий Фибоначчи (фибо) посвящен данный обзор.

«Золотое сечение» в трейдинге

«Золотое сечение» в трейдинге

С помощью простого правила «золотого сечения» можно описать очень многие пропорции, придуманные природой, не случайно он стал математическим эталоном красоты. В основе расчета лежит ряд Фибоначчи – такая последовательность, где каждое следующее число равно сумме двух предыдущих:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т.д.

Для последовательности Фибоначчи выполняется несколько интересных закономерностей:

  • Если разделить любое число ряда на то, что следует за ним, то частное будет стремиться к 0,618. Пример: 21/34 = 0,6176; 34/55 = 0,6182 и т.д.
  • Если разделить любое число из последовательности на то, что следует за ним через одно значение, то частное будет стремиться к величине 0,382. Пример: 21/55 = 0,3818; 34/89 = 0,3820 и т.д.
  • Если провести деление, двигаясь в противоположную сторону, то можно обнаружить и другую особенность: 34/21 и 55/34 и далее по бесконечному ряду - равно приблизительно 1,618.

Рассчитанные значения – 0,618 и 0,382 являются наиболее значимыми из чисел Фибоначчи применительно к торговле на Форекс и, будучи приведёнными к процентному выражению, превращаются в универсальные уровни поддержки и сопротивления для любого ценового движения.

Красота и незыблемость уровней 61,8% и 38,2% открывает крайне широкие перспективы использования уровней Фибоначчи в трейдинге при проведении технического анализа любых рынков. В большинстве случаев речь идёт об определении размера коррекции после сильного роста или снижения котировок. Если последний достигнутый экстремум принять за 100%, а начало конкретной тенденции за 0%, то движение цены до уровней 62% и 38% может помочь определить примерное время, когда график пойдёт к новым максимальным или минимальным пикам, важно лишь правильно определить начальную точку отсчета для каждого измерения.

Использование в торговых системах

Особенностью применения уровней Фибоначчи является относительно простой процесс анализа исходных данных, полученных после определения нулевого значения. Чтобы приступить к открытию сделок, необходимо добавить сетку уровней на график, а перед этим – определить направление тренда.

Лучшим решением, для определения направления действующего ценового импульса, является классический трендовый индикатор – скользящие средние. С помощью двух разнопериодных скользящих можно легко определить наличие восходящего или нисходящего ценового движения.

Добавление на график

Процесс построения уровней Фибоначчи на графике котировок очень прост. Для терминала MetaTrader 4 необходимо воспользоваться пунктом меню «Вставка» -> «Фибоначчи» -> «Линии».


А затем, в зависимости от направления тренда:

  • При восходящем ценовом движении – найти на графике предполагаемую точку начала тенденции роста и зажав левую кнопку растянуть сетку инструмента для вывода уровней Фибоначчи вплоть до последнего наибольшего пика ценового движения. Построение от минимума до максимума расположит «0» отметку внизу, а 100% - наверху.
  • Чтобы построить уровни фибо при нисходящем тренде используется зеркальный метод: нужно найти точку начала движения вниз и, удерживая левую кнопку мыши растянуть сетку уровней до последнего локального минимума с наибольшей амплитудой. В результате этой операции уровень 0% окажется выше, чем 100%.

После того, как трейдер научится строить уровни (линии) Фибоначчи, можно переходить к рассмотрению деталей торгового алгоритма, но сначала нужно разобраться с назначением линий.

Как пользоваться уровнями Фибоначчи

Данный инструмент работает как линии поддержки и сопротивления для графика цены. Чтобы облегчить визуальное восприятие информации к двум стандартным значениям (32 и 68) добавлено несколько дополнительных:

График с уровнем Фибоначчи

  • Линия 100 – указывает на конец ценового движения, локальный максимум или минимум, сформированный во время последней консолидации. Последующее появление новых экстремумов за пределами линии 100% однозначно указывает на продолжение тренда.
  • Линия 61,8 – один из важнейших для торговли по уровням Фибоначчи, часто символизирует мощное сопротивление для нисходящих трендов и поддержку для восходящих. Именно к этой линии устремляется цена во время отката от экстремума. Пробитие же является предварительным сигналом о возможности разворота.
  • Уровень 50 – не является результатом расчета из последовательности фибо, но введён для удобства оценки степени изменения цены. Уровень 50% называется психологическим, его преодоление графиком – хорошая предпосылка к развороту и может сигнализировать о зарождении тренда, направленного в противоположную сторону.
  • Уровень 38 – последняя сильная преграда на пути к развороту ценового движения. Часто этому уровню не придают должного значения, но на валютных парах с большой волатильностью отскок от него может приводить к появлению новых экстремумов на графике.
  • Линия 23,6 - не самое сильное сопротивление или поддержка, но его пробитие может выступать как подтверждение смены тенденции на обратную. Поэтому стоит внимательно отнестись к преодолению этого рубежа и после проведения всестороннего анализа осуществить вход в рынок.
  • Уровень (линия) «0» - символизирует начало тренда и является точкой отсчета. Когда цена пробивает и этот уровень, значит противоположное направление тренда окончательно подтверждено.

Несмотря на то, что линии 61,8% и 38,2% считаются ключевыми, дать однозначный ответ на вопрос о том, какие уровни (линии) Фибоначчи являются сильнее других, невозможно. Разные валютные пары имеют разный «характер» - одни волатильны, как криптовалюты, другие относительно спокойны, как евро/франк. Отскоки и развороты у них происходят при разном соотношении между максимальным и минимальным значениями цен, что не позволяет делать единого для всех инструментов предположения о степени глубины коррекции после роста или снижения.

Как использовать в торговле уровни и линии Фибоначчи

В качестве примера необходимо рассмотреть два случая на нисходящем и восходящем тренде, где для заключения сделок будут использованы уровни коррекции Фибоначчи.

Тренд вниз

Нисходящий тренд

Достижение ценой во время коррекции уровня 61,8% служит поводом открыть короткую сделку и продолжать торговать на снижение котировок. При наличии подтверждений от других индикаторов или механизмов технического анализа можно заранее установить отложенный ордер на этот уровень и не ждать его фактического достижения графиком.

Тренд вверх

Восходящий тренд

В следующем примере цена во время отката от максимума также достигла уровня 61,8%, сформировав отскок и продолжив движение вверх. Как и в первом случае, можно было установить отложенный ордер на этот уровень – с целями в районе 100% и на пробой с уровнем профита в районе 50% ценового движения. Один из ордеров сработает обязательно.

В обоих случаях применять отложенные ордера нужно с осторожностью: линии Фибоначчи не позволяют со 100% вероятностью, и с точностью до одного пункта определить момент отскока или пробоя. Для каждой валютной пары требуется экспериментальный подбор «допуска» - расстояния, на которое следует удалить отложенные приказы.

Определение целей

В терминале МТ4 есть специальный инструмент, который применяется для выбора целей – это расширение уровней Фибоначчи, которое находится в том же меню «Вставка» -> «Фибоначчи» -> «Расширение».


Порядок определения целей таков:

  1. Зажимая левую кнопку мыши провести линию от минимума ценового движения до предполагаемого начала коррекции (максимум для тренда вверх)
  2. Щелкнув левой кнопкой мыши по получившемуся пунктиру перетащить узел линии к локальному минимуму, на котором коррекция прекратилась.

Результатом этих действий станет появление новой сплошной линии, относительное значение которой будет составлять 61,8 процента от размера коррекции. Это и есть та цена, на которую нужно установить приказ на закрытие позиции с прибылью.

Расширение уровней Фибоначчи

Настройка

Для эффективного применения уровней Фибоначчи в некоторых стратегиях Forex требуется выполнить настройку – добавить или удалить некоторые линии. Чтобы изменить параметры достаточно щелкнуть левой кнопки мыши по линиям фибо на графике, а затем – правой и выбрать из выпадающего меню пункт «Свойства Fibo».


На соответствующей вкладке можно удалить или добавить отображаемые линии, а также сделать настройки цветовой гаммы. Многие торговые системы предлагают отказаться от значения 23,6, и добавить 78,6 (0,786) – внести необходимые изменения можно в указанном окне.

Лайфхак: в настройках Фибо в колонке "Описание" добавить ($%) перед каждым описанием. Тогда на графике напротив каждого описания уровня появится цена на котором этот уровень находится.


Достоинства и недостатки инструмента

Многие трейдеры знают принцип работы с линиями фибо, но не используют их в своих стратегиях. Причиной тому стала значительная степень неопределённости, когда нельзя заранее сказать с какого именно уровня произойдёт отскок и произойдёт ли вообще. Частично эта проблема решается установкой отложенных ордеров, а для проверки поступающих данных можно задействовать трендовые или осцилляторные индикаторы и по их показаниям принимать решения о входе в рынок.

С практической точки зрения, торговать только по уровням fibo сложно: для успеха требуется правильное определение момента начала ценового движения, а дать однозначные координаты точки, где произошло формирование текущего тренда бывает затруднительно. Но, не смотря на указанные недостатки, уровень Фибоначчи в трейдинге занял почётное место, и остаётся надёжным поставщиком торговых сигналов, пусть и нуждающихся в дополнительном подтверждении.

Статьи

Нефть и Forex: основы торговли
18.07.18 8:00

Среди множества доступных трейдеру торговых инструментов особенно выделяется ряд CFD контрактов на сырьевые товары, и одним из самых популярных среди них является ...

Эффективное использование Stop Loss на Forex
13.07.18 8:00 2

Работа трейдера – это постоянный поиск баланса между прибылью и убытком. Успешные профессионалы имеют существенный перевес количества сделок «в плюс» над убыточными ордерами, новички нередко балансируют около общей нулевой доходности, но никто не торгует вообще без ...

Торговля на откатах
10.07.18 8:00 4

Общеизвестное правило торговли исключительно по тренду, которое часто рекомендуют начинающим трейдерам, рано или поздно перестаёт удовлетворять ...

Понимание торгового хаоса
05.07.18 8:00 10

В процессе изучения теоретических основ торговли на рынке Forex рано или поздно трейдер встречает упоминание о Билле Вильямсе и его оригинальном подходе к ...

Читайте
также




Получайте новости первыми